波动率曲面  经管●理财

[美]Jim Gatheral （吉姆·盖斯勒尔）
电子工业出版社（2017-10-1）
59元 / 176页
9787121326394
标签： 建模  衍生品  金融学  期权  金融 

《波动率曲面：期权波动率建模实战指南》可以帮助读者快速了解期权定价领域最新的理论，熟悉权益类衍生品市场的历史和交易实践。这是一本写给实践工作者的实战性书籍，本书的前半部分侧重于构建理论架构，后半部分则面向实际应用：
包含了Heston模型的详细推导过程，解释了很多流行的模型，如：SVJ，SVJJ，SABR和CreditGrades；
讨论了多种类型的奇异期权的特征，从简单的障碍期权到特别奇异的拿破仑；
通过对最新研究成果的完美呈现，详细介绍了波动率衍生品；
通过对真实交易的到期债券的案例研究，检验了奇异凯利合约的表现。