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金融数学 (第2版)  经管●理财

Marek Capiski/Tomasz Zastawniak
中国人民大学出版社(2014-5)
42元 / 260页
9787300176505
标签: 金融  数学  金融工程  金融学-金融数学 

马雷克·凯宾斯基、托马斯·札斯特温尼克编著的《金融数学:金融工程引论(第二版)》以债券和股票价格的数学模型为基础,涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域:离散时间情形和连续时间情形下,基于无套利原则的期权定价;马科维茨投资组合优化和资本资产定价模型;离散情形下的基本随机利率模型。
与第一版相比,本版有以下特点:
第一,每章都以案例分析开始,从而说明实际需要促进了理论工具的发展。
第二,在每章的最后,对事例进行了详细研究。
第三,增加了新的一章用于讨论连续时间模型,根据直觉勾勒出了数学论证和结构。
第四, 完全证明了在离散情况下数理金融的两个基本定理。
《金融数学:金融工程引论(第二版)》把金融学动因和数学风格密切结合起来,非常适合管理学、金融学、经济学专业金融数学和金融工程课程使用,同时也是读者进行金融投资活动的绝佳参考书。


作者介绍

马雷克·凯宾斯基,波兰矿业也近学院应用数学系教授,研究领域包括数学金融、公司金融、信贷风险、有价证券、随机分析等。曾出版多本有关金融方面的教材和学术著作,在著名期刊发表论文50多篇。